Современные риск-системы
Статьи 2019 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2019 года

  1. Новоселов А.А. Прогнозирование цены активов: фильтр Калмана. Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2019), 65-70.
    Аннотация
    Прогнозирование будущих значений временных рядов является классической задачей с многочисленными приложениями. Когда речь идет о временном ряде значений котировки финансового актива, приложения охватывают построение торговых стратегий с использованием этих активов, вычисление показателей риска финансовых портфелей, составленных из этих активов, и многое другое. В чем преимущества фильтра Калмана и как его использовать для прогнозирования котировок акций и индексов на финансовых рынках?
    Блокноты Jupyter с иллюстрациями к статьям.


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2019, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 04.02.2019