Современные риск-системы
Статьи 2018 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2018 года

  1. Новоселов А.А. Как эффективно вычислить условное распределение для прогнозирования доходности акций? Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2018), 110-115.
    Аннотация
    Условные распределения широко используются при вычислении прогнозов, построении байесовских выводов и во многих других приложениях. Как это часто бывает, аналитическое решение задачи вычисления условного распределения доступно довольно редко, а численные методы решения требуют значительных вычислительных ресурсов, особенно в условиях высокой размерности. Компромиссом, позволяющим устранить многие препятствия на пути эффективного вычисления условных распределений, оказывается аппарат копул.
    Блокноты Jupyter с иллюстрациями к статьям.

  2. Новоселов А.А. Вычисление условных распределений с использованием нормальной копулы Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2018), 35-39.
    Аннотация
    В прошлом номере мы познакомились с вычислением условных распределений в рамках многомерного нормального распределения для прогнозирования доходности акций. Здесь мы расширим сферу приложения этого метода и применим его к вычислению условных распределений в рамках нормальной копулы, а также многомерного распределения с нормальной копулой и маргинальными распределениями Стьюдента.
    Блокноты Jupyter с иллюстрациями к статьям.


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2018, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 23.04.2018