Современные риск-системы
Статьи 2017 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2017 года

  1. Новоселов А.А. Линейные приближения в оценке риска портфеля с производными инструментами. Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2017), 110-115.
    Аннотация
    Оценка рыночного риска по деривативным портфелям - достаточно сложная задача. При наличии портфеле нелинейных производных инструментов вычисление показателей риска, таких как VaR, можно производить численными методами, например, методом Монте-Карло, или аналитическими методами с использованием различных способов линеаризации. Мы опишем метод линеаризации, известный, как дельта-метод.
    Блокноты Jupyter с иллюстрациями к статьям.

  2. Новоселов А.А. Какой метод применять для оценки риска сложного портфеля опционов? Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2017), 105-109.
    Аннотация
    Для оценки риска сложного портфеля, содержащего опционы с разными параметрами, линейное приближение дает совершенно неприемлемые результаты, и необходимо использовать либо историческое моделирование, либо метод Монте-Карло или же строить специфические аналитические приближенные методы для фиксированных классов портфелей. Какой метод целесообразнее применять? В этой статье мы проведем сравнение дельта-метода, исторического метода и метода Монте-Карло для портфеля опционов типа «бабочка».
    Блокноты Jupyter с иллюстрациями к статьям.


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 11.06.2017