Современные риск-системы
Статьи 2016 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2016 года

  1. Новоселов А.А. Оценивание американских опционов, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2016), 107-110.
    Аннотация
    В статье производится сравнение методов оценивания американских опционов: формула Блэка-Шоулза, биномиальная модель, метод Макмиллана, Бароне-Адези, Уэйли, по точности аппроксимации и потребляемым вычислительным ресурсам.


  2. Новоселов А.А. Особенности совместного использования стресс-тестирования и обратного стресс-тестирования, Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2016), 39-42.
    Аннотация
    При совместном использовании методов стресс-тестирования и обратного стресс-тестирования встречаются контринтуитивные ситуации, одна из которых разбирается в данной заметке.


  3. Новоселов А.А. Методы воспроизведения роста корреляций в периоды повышенной волатильности, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2016), 100-103.
    Аннотация
    Известно, что в периоды повышенной волатильности повышается и уровень корреляций, что необходимо учитывать при вычислении таких мер риска, как Value-at-Risk и подобные им. В заметке описаны некоторые методы оценивания корреляций, предназначенные для прогнозирования с учетом повышенной волатильности.


  4. Новоселов А.А. Задание корреляционной матрицы в условиях дефицита данных. Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2016), 70-74.
    Аннотация
    Модели оценки риска существенно опираются на средства измерения зависимости между факторами риска. Как правило, в качестве последних выступают ковариационная или корреляционная матрица факторов риска. Часто оказываются доступными исторические наблюдения за динамикой факторов риска, которые позволяют получать качественные оценки параметров зависимости. Однако, так бывает далеко не всегда, и приходится использовать раличные разумные предположения о величине зависимости.



Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 23.03.2017