Современные риск-системы
Статьи 2015 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2015 года

  1. Y. Kopeliovich, A. Novosyolov, D. Satchkov, B. Schachter. Robust Risk Estimation and Hedging: A Reverse Stress Testing Approach, The Journal of Derivatives, Vol. 22 (2015), No. 4, 10-25.
    Abstract
    The stress test has become an increasingly important risk assessment and management tool. But while it is easy to imagine a stress scenario and to estimate its impact on the firm’s financial condition, it is not so obvious how to select the most meaningful scenarios in the first place, either to get reasonable coverage of the space of stressful possibilities or even to focus on those that are most probable. In this article, the authors approach the problem from the reverse direction. They begin with a specified level of loss and pick the most likely scenario that generates that loss. They then use principal components to construct a set of alternative scenarios that produce the same level of loss but in (maximally) different ways. This provides much greater insight into which sources of risk are the most important and the most stable across scenarios.
    Paper site

  2. Новоселов А.А. Понятие неприятия риска в различных моделях предпочтений, Труды XIV Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии многомерной статистики, Красноярск, СФУ, 2015, 313-317.
    Аннотация
    В работе рассматриваются способы измерения неприятия риска в некоторых моделях предпочтений. Устанавливается взаимосвязь между коэффициентом неприятия риска модели ожидаемой полезности, заданным уровнем доходности в задаче Марковица, а также детерминированным эквивалентом. Представлена идея способа измерения неприятия риска в модели когерентных мер риска.
    Загрузить

  3. Новоселов А.А. Метод Монте-Карло: варианты применения, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2015), 107-110.
    Аннотация
    В статье описывается основная идея метода Монте-Карло, а также приводятся некоторые способы применения метода: приближенное вычисление вероятностей сложных событий, вычисление распределений комбинаций случайных величин, приближенное вычисление интегралов.
    Файл Excel к статье

  4. Новоселов А.А. Метод Монте-Карло: способы воспроизведения распределений, Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2015), 108-112.
    Аннотация
    В статье описываются методы воспроизведения одномерных вероятностных распределений, основанные на вычислении обратной функции распределения, применении известных связей с другими распределениями, а также некоторых специфических приемах.
    Файл Excel к статье

  5. Новоселов А.А. Метод Монте-Карло: способы воспроизведения многомерных распределений, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2015), 102-106.
    Аннотация
    В статье описываются методы воспроизведения многомерных вероятностных распределений, основанные на выполнении преобразований типа Холецкого, использовании содержательного смысла распределения. Приведен также способ воспроизведения равномерного распределения на стандартном симплексе в Rn.
    Файл Excel к статье

  6. Новоселов А.А. Метод Монте-Карло с использованием функции копулы, Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2015), 102-105.
    Аннотация
    В статье описываются методы воспроизведения многомерных вероятностных распределений, основанных на раздельном описании зависимости (фукцией копулы) и одномерных (маргинальных) распределений компонент.



Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 04.04.2016