Современные риск-системы
Статьи 2014 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2014 года

  1. Новоселов А.А. Условное распределение в стресс-тестировании, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2014), 107-112.
    Аннотация
    В статье описываются методы стресс-тестирования факторной риск-модели финансового рынка методом построения условных распределений. Рассмотрены примеры, в которых корреляция растет и убывает при переходе от безусловного распределения к условному. Рассмотрен парадоксальный пример изменения знака корреляции при одновременном возмущении нескольких факторов риска.
    Файл Excel к статье

  2. Новоселов А.А. Обратное стресс-тестирование, Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2014), 106-112.
    Аннотация
    В статье описываются методы построения сценариев стресс-тестирования факторной риск-модели финансового рынка, то есть, задача обратного стресс-тестирования. Изложена технология построения сценариев и рассмотрены примеры. Даны рекомендации по использованию методологии в практической работе.

  3. Новоселов А.А. Стресс-тестирование финансового портфеля, Управление финансовыми рисками, 2 (2014), 128-138.
    Аннотация
    В работе рассматривается методология стресс-тестирования финансового портфеля как один из методов управления риском портфеля. Автор излагает общие принципы стресс-тестирования, описывает общие подходы к нему и анализирует один из методов стресс-тестирования, основанный на использовании условного распределения доходности факторов риска. В статье приведены примеры при- менения стресс-тестирования к простым риск-моделям, перечислены некоторые недостатки метода, предложены направления его совершенствования.

  4. Новоселов А.А. Стресс-тестирование риск-моделей: некоторые подводные камни, Труды XIII Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии многомерной статистики, Красноярск, СФУ, 2014, 193-195.
    Аннотация
    В работе описан метод стресс-тестирования риск-моделей и указана одна проблема, с которой можно столкнуться при построении стрессовых сценариев описанным методом. Предлагается способ решения указанной проблемы.
    Загрузить

  5. Новоселов А.А. Обобщение понятия границ Фреше, Труды XIII Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии многомерной статистики, Красноярск, СФУ, 2014, 196-199.
    Аннотация
    В работе формулируется задача вычисления границ Фреше для произвольной теоретико-множественной операции, вводится понятие двойственных операций, изучается связь границ Фреше для двойственных операций, вводится понятие (ко)валентности событий, вычислены границы Фреше для всех операций на дуплете событий.
    Загрузить

  6. Новоселов А.А. Измеримость случайного множества событий, Труды XIII Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии многомерной статистики, Красноярск, СФУ, 2014, 200-201.
    Аннотация
    В работе доказана безусловная измеримость случайного множества событий, вытекающая непосредственно из структуры этого случайного элемента безо всяких дополнительных условий и предположений.
    Загрузить

  7. Новоселов А.А. Корреляционное хеджирование и оценка его эффективности, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2014), 103-107.
    Аннотация
    В статье описываются методы хеджирования позиций одним или несколькими хелжирующими инструментами, приводятся методы оценивания эффективности хеджирования.

  8. Новоселов А.А. Применение дельта-метода, Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2014), 74-80.
    Аннотация
    В статье описываются применения дельта-метода для приближенного вычисления параметров распределений, полученных при нелинейных преобразованиях случайных величин и случайных векторов. Приведены примеры применения метода с оценками точности приближения. Особое внимание обращается на проблему оценивания квантилей распределения в связи с задачами вычисления VaR.


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.07.2015