Современные риск-системы
Статьи 2013 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2013 года

  1. Новоселов А.А. Дележ риска между факторами и активами, Труды XII Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии безопасности, Красноярск, СФУ, 2013, 294-301.
    Аннотация
    В работе рассматривается дележ показателя рискованности системы между составляющими ее элементами, внешними факторами, оказывающими влияние на поведение системы в условиях риска, а также двумерные дележи между элементами и факторами. Изложение ведется на примере финансового портфеля и факторных риск-моделей финансового рынка, однако, результаты работы могут быть легко перенесены на поведение сложных систем в других областях риск-менеджмента.
    Загрузить статью

  2. Новоселов А.А. Некоторые задачи управления пожарным риском, Труды XII Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии безопасности, Красноярск, СФУ, 2013, 302-305.
    Аннотация
    В работе рассматриваются некоторые задачи управления пожарным риском в условиях ограниченных ресурсов, приводятся методы их решения, производится сравнение методов, даны результаты численных экспериментов, а также рекомендации по применению методов.
    Загрузить статью

  3. Новоселов А.А. Моделирование роста корреляций для стресс-тестирования, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2013), 92-103.
    Аннотация
    Стресс-тестирование является важной составной частью риск-менеджмента, смысл которой состоит в изучении последствий реализации некоторых необычных сценариев, характеризующихся значительными отклонениями параметров от своих обычных, «спокойных», значений. Прогнозирование последствий производится с помощью имеющихся риск-моделей. В работе обсуждается построение специфической модели ковариационной матрицы для применения в стресс-тестировании.


  4. Новоселов А.А. Накопление информации и фильтрация, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2013), 110-112.
    Аннотация
    В материале колонки описывается процесс накопления информации в вероятностных моделях, задаваемый возрастающей последовательностью сигма-алгебр (фильтрацией). Понятие фильтрации проиллюстрировано простыми примерами.


  5. Новоселов А.А. Вероятность дефолта, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2013), 110-112.
    Аннотация
    В материале колонки описывается вычисление вероятности дефолта в простых моделях типа CreditMetrics, приведен способ пересчета матрицы переходных вероятностей на другие временные интервалы.


  6. Новоселов А.А. Построение моделей логит и пробит, Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2013), 14-25.
    Аннотация
    В статье описываются стандартные процедуры построения моделей логит и пробит для классификации потенциальных заемщиков банка, проведен анализ подводных камней, встречающихся при построении моделей такого типа, даны рекомендации по отбору существенных факторов.
    Файл Excel к статье


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014