Современные риск-системы
Статьи 2012 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2012 года

  1. Новоселов А.А. Управление пожарным риском в естественных условиях и на технических объектах, Труды XI Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии безопасности, Красноярск, СФУ, 2012, 212-214.
    Аннотация
    В работе рассмотрены некоторые методы расчета риска повреждения в результате пожара для объектов различной физической природы и геометрических характеристик, а также математические модели управления пожарным риском.
    Загрузить статью

  2. Новоселов А.А. Моделирование возрастания корреляций методом смеси, Труды XVI Международной конференции по эвентологической математике и смежным вопросам, Красноярск, СФУ, 2012, 149-152.
    Аннотация
    Финансовые рынки большую часть времени находятся в спокойном состоянии, и лишь в течение относительно непродолжительного времени бывают подвержены резким колебаниям. Вследствие этого при построении моделей финансового рынка возникает парадоксальная ситуация. Для построения модели спокойного времени обычно бывает достаточно данных наблюдений, поэтому модель получается довольно точной, хотя управление риском в спокойном режиме не требует значительной точности. Наблюдений же, соответствующих кризисным состояниям, мало, и явно недостаточно для построения моделей с хорошим приближением, хотя тщательное управление риском особенно важно именно в кризисные времена. Для разрешения этого парадокса создаются различные методы построения моделей, позволяющих максимально учитывать все имеющиеся данные. Один из таких методов построения кризисной модели и представлен в настоящей работе.
    Загрузить статью

  3. Cox, L.A., Novosyolov, A. Introduction to the Special Issue: Insights and Applications from Financial Risk Analysis Risk Analysis: an International Journal, 32 (2012), 8, 1275-1276.
    Abstract
    This is an introduction to a special issue of the journal devoted to brodging the gap between financial and non-financial fields of risk analysis. The special issue is contained in the number 8 of the 2012 volume, and includes 4 papers.


  4. Новоселов А.А. Субъективное восприятие риска, Риск-менеджмент в кредитной организации, 1 (2012), 110-112.
    Аннотация
    В материале колонки обсуждаются проблемы управления процессами в условиях риска, связанные с различным восприятием риска различными людьми. Описаны основные приемы моделирования подобных различий, в частности, классическая теория ожидаемой полезности Дж. фон Неймана.


  5. Новоселов А.А. Риск-нейтральная вероятность, Риск-менеджмент в кредитной организации, 2 (2012), 109-112.
    Аннотация
    В материале колонки обсуждается понятие риск-нейтрального распределения, как технического средства для оценивания производных финансовых инструментов. Демонстрируется его связь с индивидуальным восприятием риска различными людьми.


  6. Новоселов А.А. Неравенство Йенсена и парадокс Зигеля, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2012), 107-110.
    Аннотация
    В материале колонки описано неравенство Йенсена, характеризующего поведение математического ожидания функций от случайных величин, а также представлен парадокс Зигеля, в котором возникает иллюзия нарушения неравенства при применении техники риск-нейтральных вычислений в многовалютной среде. Парадокс легко разрешается, если обратить внимание на тот факт, что риск-нейтральные распределения для разных базовых валют, вообще говоря, различаются.


  7. Новоселов А.А. Алгебра и информация, Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2012), 105-108.
    Аннотация
    В материале колонки показан принцип моделирования процесса накопления информации в вероятностных моделях. Описание информации и ее накопления производится в терминах систем (алгебр) событий, которые образуют так называемую "фильтрацию".



Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014