Современные риск-системы
Статьи 2011 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2011 года

  1. Arcady Novosyolov Classic financial risk measures. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, Hoboken NJ, 2011, 10p.
    Abstract
    The article presents classic methods for measuring financial risk or support decision making under risk, including probability of undesired event, mean value, expected utility, mean-variance based functionals and value-at-risk. Basic concepts are explained using examples and pictures rather than formal definitions. The article concludes with further reading suggestions.
    Wiley source

  2. Arcady Novosyolov Credit risk assessment. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, Hoboken NJ, 2011, 7p.
    Abstract
    The article describes a few credit instruments, indicates some risks associated with the instruments, and presents methods of credit risk assessment. First, we consider bond valuation, and assessment of interest rate risk via duration and convexity. Then, we move on to default risk, and use structural models for its assessment. Finally, we present an example of a wrong usage of a credit derivative tool that might lead to creating a derivative bubble.
    Wiley source

  3. Novosyolov A.A. Measuring risk aversion in Non-Linear Preference Models. Proceedings of the 11th International Scientific School "Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems, St-Petersburg, 2011, 165-170.
    Abstract
    The paper introduces the so-called natural preference relation on sets of risks and studies a concept of risk aversion within this context. A representation theorem for natural preferences is provided, and a method of quantitative measurement of risk aversion is studied.
    Загрузить статью
    Загрузить презентацию

  4. Новоселов А.А. Измерение неприятия риска, Труды X Международной конференции по финансово-актуарной математике и эвентологии безопасности, Красноярск, СФУ, 2011, 309-313.
    Аннотация
    В работе определяются естественные отношения предпочтения на множестве рисков и изучается понятие неприятия риска в рамках этой модели. Доказана теорема о представлении естественного отношения предпочтения вещественными функционалами, и приведен один метод количественного представления неприятия риска.
    Загрузить статью
    Загрузить презентацию

  5. Новоселов А.А. Функционал неприятия риска, Труды XV Международной конференции по эвентологической математике и смежным вопросам, Красноярск, СФУ, 2011, 143-148.
    Аннотация
    В работе рассматривается функционал неприятия риска, обобщающий ранее введенный числовой способ измерения неприятия риска. Исследованы свойства введенного функционала, рассмотрены примеры для когерентных мер риска.
    Загрузить статью
    Загрузить презентацию

  6. Новоселов А.А. Моделирование случайности, Риск-менеджмент в кредитной организации, 3 (2011), 3, 109-112.
    Аннотация
    В материале колонки представлены основные понятия, связанные с моделированием случайности с целью управления процессами в кредитной организации. Обсуждаются принципы оценивания математических моделей, а также основные характеристики моделей случайности: событие, вероятность, случайная величина, описание ее распределения.


  7. Новоселов А.А. Управление в присутствии риска, Риск-менеджмент в кредитной организации, 4 (2011), 3, 106-110.
    Аннотация
    В материале колонки описаны основные принципы управления процессами в присутствии риска. Изложение проведено на примере простейшей ситуации принятия решения, когда расчет вероятностной структуры модели производится с использованием хорошо известного биномиального распределения.



Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 25.07.2014