Современные риск-системы
Статьи 2009 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2009 года

  1. Novosyolov A.A. Some properties of the relative mean function. Proceedings of the 9th International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2009, 75-80.
    Abstract
    Preferences on sets of risks are usually described by real functionals on the sets, or by direct setting a (partial) order, e.g. stochastic dominance, which is defined via distribution descriptors. One of examples of distribution descriptors in case of finite expectation is the relative mean function. The paper is devoted to studying some properties of the relative mean function and to establishing its relationship with stochastic dominance orders.
    Загрузить

  2. Новоселов А.А. Стресс-тестирование в факторных моделях рыночного риска. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы информатизации региона», Красноярск, СибГТУ, 2009, 199-201.
    Аннотация
    В работе предлагается один метод стресс-тестирования факторных моделей посредством увеличения корреляций. Прелагаемый метод позволяет сохранять свойство положительной определенности матрицы корреляций при любых допустимых возмущениях. Показано, что рост корреляций оказывает существенно большее влияние на показатель VaR портфеля, чем рост волатильности факторов.
    Загрузить статью Загрузить прозрачки

  3. Новоселов А.А. Воспроизведение дискретных распределений с заданной ковариационной структурой. Материалы II научной конференции «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения», Красноярск, КГТЭИ, 2009, 229-234.
    Аннотация
    Воспроизведение многомерного нормального распределения с заданной корреляционной структурой является хорошо изученной задачей, и обычно осуществляется с использованием факторизации ковариационной матрицы. Для дискретных распределений такой метод неприменим. В настоящей работе описывается один метод построения двумерного дискретного распределения по заданным маргинальным распределениям и коэффициенту корреляции. Метод основан на смешивании некоторых базисных двумерных дискретных распределений на заданной сетке.
    Загрузить статью Загрузить прозрачки

  4. Новоселов А.А. Дискретные распределения с заданной корреляцией, наименее отклоняющиеся от независимого. Труды XIII Международной конференции по эвентологической математике и смежным вопросам, Красноярск, КГТЭИ, СФУ, 2009, 126-131.
    Аннотация
    Воспроизведение многомерного нормального распределения с заданной корреляционной структурой является хорошо изученной задачей, и обычно осуществляется с использованием факторизации ковариационной матрицы. Для дискретных распределений такой метод неприменим. В настоящей работе описывается один метод построения двумерного дискретного распределения по заданным маргинальным распределениям и коэффициенту корреляции. Метод основан на поиске распределения, наименее уклоняющегося от независимого распределения.
    Загрузить статью Загрузить прозрачки

  5. Новоселов А.А. Представление распределений смесью распределений Бернулли. Труды VIII Международной конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, Красноярск, КГТЭИ, СФУ, 2009, 179-183.
    Аннотация
    Представление сложных распределений в виде смеси более простых распределений представляет собой полезный инструмент для решения теоретико-вероятностных задач. В частности, представление произвольного распределения с нулевым средним в виде смеси распределений Бернулли с нулевым средним может использоваться при вычислении неприятия риска в различных моделях предпочтений. В настоящей работе получено одно такое представление.
    Загрузить статью


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014