Современные риск-системы
Статьи 2006 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2006 года

  1. Новоселов А.А. Представление предпочтений на множестве рисков вещественными функционалами. Труды V Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2006, 151-165.
    Аннотация
    В работе рассматривается проблема аппроксимации функционала, представляющего отношение предпочтения на множестве вероятностных распределений, в условиях дефицита информации о предпочтениях. Получены теоремы о представлении полных и частичных предпочтений функционалами и семействами функционалов; исследована структура разбиений пространства распределений, порождаемая предпочтениями; описана процедура пополнения предпочтений в терминах представляющих семейств, приведены примеры применения результатов.
    Загрузить

  2. Новоселов А.А. Детерминированный эквивалент в моделях принятия решений в условиях риска. Труды V Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2006, 166-177.
    Аннотация
    В работе приводится вид детерминированных эквивалентов классических мер риска, а также описывается метод вычисления детерминированного эквивалента обобщенной когерентной меры риска при различных способах задания определяющей нормы.
    Загрузить

  3. Новоселов А.А. О содержательном смысле стохастического доминирования высших порядков. Труды V Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2006, 178-186.
    Аннотация
    В работе получены интегральное и асимптотическое представления для дополнительных интегральных функций распределения. Приведены примеры, иллюстрирующие содержательный смысл прямого и двойственного стохастического доминирования второго порядка в терминах перестрахования и сделок с опционами.
    Загрузить

  4. A.Novosyolov Representation of preferences on a set of risks by functional families. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2006, p. 92-97.
    Abstract
    Quantitative decision-making under risk often reduces to solving optimization problems. The reduction requires representation of decision-maker’s preferences by real-valued functionals. Personal preferences over risky outcomes in practice are seldom known completely. Partial preference is a more reasonable object to be assumed known. The paper is devoted to representation of personal preferences over sets of probability distributions by real functionals and functional families, and to approximation of complete preferences by partial ones in terms of representing families of functionals.
    Загрузить
    статью, прозрачки

  5. A.Novosyolov Copula function as a dependence structure. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2006, p. 98-99.
    Abstract
    Correlation structure of a multidimensional probability distribution captures only a small fraction of information on components dependence. To overcome the lack of information copula functions were intensively used during recent decades. The present paper gives an overview of copula functions as descriptors of dependence structure, presents some general classes of copula functions, and provides algorithms for using copula functions in decision-making under risk. Special attention is paid to discrete marginals case, which has not been addressed much in the literature before.
    Загрузить
    статью, прозрачки

  6. Новоселов А.А. Вычисление тарифной ставки страхования при применении франшизы. "Финансовый менеджмент в страховой компании", 2006, №3, с. 88-96.
    Аннотация
    Для вычисления тарифных ставок по рисковым видам страхования имеется достаточно много методов, в том числе давно действующая методика Росстрахнадзора. Методическое обеспечение расчетов при страховании с применением франшизы, особенно в условиях дефицита информации, пока развито слабее. В настоящей работе рассматривается методика вычисления тарифной ставки рискового страхования в случае применения безусловной франшизы. Описан общий подход к вычислению ставки и предлагается приближенная методика расчета ставки в случае недостаточности статистической информации для реализации точных методов. Приведены примеры расчета.

  7. A.Novosyolov The sum of dependent normal variables may be not normal. Working paper, 2006, 13p.
    Abstract
    This brief note provides calculation of distributions in the example of dependent normal variables with non-normal sum. The
    example belongs to Glyn Holton and intended to break the illusion of normality of linear combinations of normal variables.
    Загрузить


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014