Современные риск-системы
Статьи 2005 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2005 года

  1. Новоселов А.А. Управление риском портфеля страховой компании. "Управление финансовыми рисками", 2005, №2, с. 63-68.
    Аннотация
    В настоящей работе обсуждается стандартная методика вычисления тарифной ставки по рисковым видам страхования, отмечается ее внутренняя противоречивость с точки зрения управления риском, и предлагается другой подход к вычислению тарифной ставки, учитывающий спрос на страхование данного вида. Рассматривается проблема глобальной минимизации риска страхового портфеля, а также управление ценой посредством измерения чувствительности спроса в рабочей точке.
    Статью можно заказать в
    издательстве журнала.

  2. Новоселов А.А. Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска. "Управление финансовыми рисками", 2005, №4, с. 53-57.
    Аннотация
    При вычислении VaR и других квантильных мер риска по известным методикам обычно игнорируют риск модели, что может приводить к существенным ошибкам в определении значения VaR. В результате часто оказывается, что шансы возникновения значительных убытков в банковском портфеле существенно превышают расчетные. В настоящей работе изучаются источники риска модели при оценивании квантильных мер риска, описываются нежелательные последствия наличия такого риска, и предлагаются некоторые методы снижения риска модели.
    Статью можно заказать в
    издательстве журнала.

  3. A.Novosyolov Generalized coherent risk measures in decision-making under risk. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2005, p. 145-150.
    Abstract
    Coherent risk measures have lately become a hot topic in both theoretical research and practical applications. Since they possess a number of disadvantages, some generalizations and modifications have been proposed recently. In the present paper we propose one more generalization which holds a number of attractive properties. A representation theorem for the risk measures class has been obtained, properties of functionals have been established, partial cases and examples are also presented.
    Загрузить

  4. Новоселов А.А. Обобщенные когерентные меры риска. Труды IV Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2005, 325-339.
    Аннотация
    В работе вводятся обобщенные когерентные меры риска, изучаются некоторые их свойства, доказана теорема об экстремальном представлении функционалов этого класса, приведены примеры и рассмотрены частные случаи.
    Загрузить

  5. Воробьев О.Ю., Мартынова Т.А., Новоселов А.А. Модифицированные когерентные меры риска (для евклидовой нормы). Вестник КрасГУ, 2005, N4, с. 183-188.
    Аннотация
    В работе рассматриваются два класса мер риска: когерентные меры риска и обобщенные когерентные меры риска. Достоинством обобщенных когерентных мер является то, что они точнее описывают реальные стратегии капиталовложений. Однако, в отличие от когерентных мер, они не позволяют оценить риск приемлемых портфелей. В данной работе предложены меры риска, совмещающие достоинства обоих классов мер: модифицированные когерентные меры риска.
    Загрузить

  6. Воробьев О.Ю., Мартынова Т.А., Новоселов А.А. О модифицированных когерентных мерах риска. "Экономика, психология, бизнес", 2005, N8-9, с. 93-100.
    Статья недоступна для загрузки.

Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014