Современные риск-системы
Статьи 2003 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2003 года

  1. Новоселов А.А. Неприятие риска: качественный подход и количественные оценки. Автоматика и телемеханика, №7, 2003, с. 165-177.
    Аннотация
    В работе рассматривается качественное понятие неприятия риска, определяемое в терминах отношения предпочтения на множестве вероятностных распределений, и его количественное выражение в терминах представляющих функционалов (мер риска). Исследована связь неприятия риска с отношением стохастического доминирования. Получены формулы для вычисления неприятия риска в модели возмущенной вероятности, приведены численные примеры.
    Статья недоступна для загрузки.

  2. A.Novosyolov Risk Aversion: A Qualitative Approach and Quantitative Estimates. Automation and Remote Control, 64 (2003), 7, p.1165-1176.
    Abstract
    The paper is devoted to a qualitative concept of risk aversion in terms of preference relation on a set of probability distributions, and to its quantitative counterpart in terms of representing functionals (risk measures). A relation of risk aversion to stochastic dominance has been studied. Closed form formulae for calculation of risk aversion in distorted probability model have been derived. Numeric examples are also presented.
    Статья недоступна для загрузки.

  3. A.Novosyolov Combined Functionals as Risk Measures. Proceedings of the Bowles symposium "Fair Valuation of Contingent Claims and Benchmark Cost of Capital", 21p.
    Abstract
    Risk measures are widely used in insurance pricing, portfolio selection, and in decision-making in general. Two prevalent classes of risk measures are expected utility (a dollar transform), and distorted probability (a probability transform). Both approaches exhibit properties which are not supported by empirical evidence on decision-making under risk. We propose a combined functional (dollar and probability transform) which may combine advantages of both approaches. The present paper develops representation theorems and axiomatic descriptions, presents applications to decision-making under risk, premium calculation, and portfolio selection; and includes numeric and graphical illustrations.
    Загрузить
    См. также сайт симпозиума.

  4. Новоселов А.А. Неприятие риска в нелинейных моделях принятия решений. Труды II Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2003.
    Аннотация
    В работе понятие неприятия риска, введенное ранее Праттом для модели ожидаемой полезности, обобщается на нелинейные модели индивидуальных предпочтений. Вводятся количественные характеристики неприятия риска, приведены примеры их вычисления в модели возмущенной вероятности, и соответствующие иллюстрации. Отмечается связь неприятия риска с понятием диверсификации из портфельного анализа.
    Загрузить

  5. Новоселов А.А. Характеристические классы семейств мер риска. Труды II Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2003.
    Аннотация
    Принятие решений в условиях риска обычно осуществляется с использованием функционала (меры риска), заданного на множестве вероятностных распределений, и представляющего отношение предпочтения на этом множестве. При решении обратной задачи - построении меры риска по отношению предпочтения -- желательно осуществлять решение этой задачи на возможно более узком множестве распределений. В настоящей работе вводится понятие характеристического класса распределений, обладающего тем свойством, что меры риска из фиксированного семейства обладают единственным продолжением с характеристического класса на все множество распределений. Вычислены характеристические классы для следующих семейств мер риска: ожидаемая полезность, возмущенная вероятность, комбинированный функционал.
    Загрузить

  6. Холтон Г.А., Новоселов А.А. Метод вычисления распределения квадратичного преобразования нормального случайного вектора. Труды II Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2003.
    Аннотация
    В работе рассматривается метод вычисления одного несобственного интеграла, представляющего значения функции распределения случайной величины, описывающей доходность сложного нелинейного финансового портфеля.
    Загрузить

  7. A.Novosyolov Inverse Problems of Risk Theory and Characteristic Classes of Distributions. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2003, p. 445-450.
    Abstract
    Building a model of individual preferences is a key for rational decision-making under uncertainty. Solution of this inverse problem may be simplified by proper using of available information. The present paper introduces the concept of characteristic class of a family of preferences, and presents usage of the concept for solving inverse problems. Characteristic classes for a number of families of preferences have been calculated.
    Загрузить

  8. A.Novosyolov Risk Aversion in the Small with Applications to Portfolio Analysis. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2003, p. 261-265.
    Abstract
    The concept of risk aversion was introduced by Pratt in 1964 for expected utility framework, and has attracted much attention as an important quantitative characteristic of individual attitude to risk. The current paper extends the concept to other decision-making frameworks, and presents exact quantitative results for distorted probability functional. Applications of the concept to portfolio analysis, and its relation with diversification concept are also being studied.
    Загрузить

  9. Новоселов А.А. Использование кривых безразличия при принятии решений в условиях риска. В кн.: Современная экономика: проблемы и решения. Красноярск, КрасГУ, 2003, вып. 4.
    Аннотация
    В работе рассматривается проблематика использования информации об индивидуальных предпочтениях инвестора, в частности, кривых безразличия, в задачах портфельного анализа и принятия решений в условиях риска. Показано, что игнорирование такой информации в классических портфельных методах может приводить к неприемлемым решениям. Предлагается методика учета информации об индивидуальных предпочтениях в рассматриваемом классе задач. Приводятся численные примеры.
    Загрузить

  10. Кондратенко Ю.В., Новоселов А.А. Математические модели экологических катастроф: загрязнение окружающей среды. Вестник КрасГУ, 1 (2003), с. 97-101.
    Аннотация
    В работе рассматривается одна модель загрязнения окружающей среды, развивающая модель Р.Г. Хлебопроса. Временная характеристика самоочищения среды, как и в исходной модели, считается известной нелинейной функцией, а поступление загрязняющих веществ описывается случайным процессом. Изучена динамика процесса загрязнения, его стационарные состояния, приведены численные примеры.
    Статья недоступна для загрузки.


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014