Современные риск-системы
Статьи 2002 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2002 года

  1. Новоселов А.А. Портфельный анализ. Труды I Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2002, 217-230.
    Аннотация
    В работе приводится краткий обзор развития портфельного анализа за последние 50 лет. Указаны некоторые направления перспективных исследований. Работа посвящена 50-летию с момента выхода пионерской работы Г.Марковица "Выбор портфеля" (1952 г.).
    Загрузить

  2. Новоселов А.А. Псевдометрики, порожденные функциями множества на булевых алгебрах. Труды I Всероссийской конференции по финансово-актуарной математике и смежным вопросам, т.1, Красноярск, 2002, 231-243.
    Аннотация
    Известно, что любое измеримое пространство можно наделить псевдометрикой в виде симметрической разности множеств. В настоящей работе описывается один класс функций множества, порождающий псевдометрики такого типа, и описывается его применение в теории случайных множеств.
    Загрузить

  3. A.Novosyolov Measuring Risk. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2002, p. 65-69.
    Abstract
    Problem of representation of human preferences among uncertain outcomes by functionals (risk measures) is being considered in the paper. Some known risk measures are presented: expected utility, distorted probability and value-at-risk. Properties of the measures are stated and interrelations between them are established. A number of methods for obtaining new risk measures from known ones are also proposed: calculating mixtures and extremal values over given families of risk measures.
    Загрузить

  4. A.Novosyolov Diversification in a Portfolio. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2002, p. 178-181.
    Abstract
    Diversification has been a matter of interest at least since Robinson Crusoe solved his problem of gunpowder allocation. However the concept was not endowed with strict quantitative sense before. In the present paper a measure of diversification is proposed and some of its properties are studied. Possible directions of further research are also mentioned in conclusion.
    Загрузить

  5. Новоселов А.А. Нелинейный портфельный анализ и распределение ресурсов. В кн.: Современная экономика: проблемы и решения. Красноярск, КрасГУ, 2002, вып. 3, с. 262-270.
    Аннотация
    В работе рассматривается проблема распределения ограниченных ресурсов в условиях вероятностной неопределенности (риска). Приведен пример, в котором классические теории второго порядка оказываются неработоспособными. Представлены современные методы портфельного анализа, справляющиеся с проблемой.
    Загрузить
    См. также иллюстрации к статье.

  6. Новоселов А.А. О неприятии риска и норме замещения риска доходностью. Труды Межрегиональной конференции "Математические модели природы и общества",> Красноярск, КГТЭИ, 2002, с. 148-153.
    Аннотация
    В работе вводится понятие неприятия риска, обобщающее аналогичное понятие Эрроу-Пратта на нелинейные модели предпочтений. Прослеживается аналогия с экономическим понятием нормы замещения, проводится сравнение с многокритериальными моделями принятия решений (в частности, с методом Марковица в портфельном анализе), вычисляется неприятие риска в модели возмущенной вероятности.
    Загрузить

  7. Новоселов А.А. Стохастическое доминирование и его приложения в моделировании риска. Записки ФАМ Семинара, т. 7, Красноярск, 2002, с. 37-44.
    Аннотация
    В работе приведен краткий обзор понятий стохастического доминирования, изучены некоторые свойства этого отношения порядка, и сформулированы нерешенные проблемы, представляющие интерес в теории риска.
    Загрузить

  8. Новоселов А.А. О парадоксе фантомного распределения. Записки ФАМ Семинара, т. 7, Красноярск, 2002, с. 45-53.
    Аннотация
    Рассматривается один парадокс теории случайных множеств и предлагаются способы его разрешения в рамках классической теории вероятностей. Отмечается громоздкость получаемых классических моделей и формулируется проблема расширения теории вероятностей в направлении допущения использования знакопеременных вероятностных мер.
    Загрузить


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014