Современные риск-системы
Статьи 2001 года

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Статьи 2001 года

  1. Новоселов А.А. О свойствах монотонности и выпуклости некоторых мер риска. Труды V ФАМ конференции, Красноярск, 2001, с. 66-81.
    Аннотация
    В работе рассматриваются свойства монотонности мер риска относительно некоторых естественных частичных порядков на множестве распределений, а также исследуется выпуклость (вогнутость) этих функционалов.
    Загрузить

  2. Новоселов А.А. Понятие риска и методы его измерения. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2001, p. 77-80.
    Abstract
    Рассматривается задача принятия решений в условиях вероятностной неопределенности (риска). Вводятся понятия риска и меры риска, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, приводятся примеры мер риска. Дается аксиоматическое описание процедуры измерения риска для нелинейных предпочтений. Рассматривается пример: задача распределения ресурсов.
    Загрузить

  3. Новоселов А.А. Монотонность и выпуклость некоторых мер риска. Proceedings of the International Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems", St.-Petersburg, 2001, p. 169-172.
    Abstract
    Рассматриваются свойства монотонности некоторых мер риска относительно естественных порядков на множестве распределений: стохастического доминирования, опасности, неприятия риска. Изучается выпуклость этих мер риска, как функционалов на пространствах распределений и случайных величин.
    Загрузить

  4. Vorobyov O.Yu., Novosyolov A.A., Simonov K.V., Fomin A.Yu. Portfolio Analysis of Financial Market Risks by Random Set Tools. Proceedings of the Symposium "Risks in Investment Accumulation Products of Financial Institutions", Schaumburg, IL, 2001, p. 43-66.
    Abstract
    A new approach to portfolio analysis of financial market risks by random set tools is considered. Despite many attempts, the consistent and global modeling of financial markets remains an open problem. In particular it remains a challenge to find a simple and tractable economic and probabilistic approach to market modeling. This paper attempts to highlight fundamental properties that a market model should possess. The paper suggests a random set approach as a probabilistic base of this model. Using this approach it is possible to establish a corresponding interactive market dynamics that involves a minimal number of sets. These sets include the set of capital surpluses, the set of capital within assets and the set of capital deficits. Several interesting properties related to random volatility of assets quality, probabilities of quality categories and defaults and matrices of transition probabilities of switching among categories can be derived. In addition the random set approach allows to derive the so called transition set-matrices, random set invariants of capital redistribution processes. Empirical evidence will be given that confirm these random set findings. The approach is also illustrated by collapses in U.S. financial markets in 90's and can be used to explain Russian default'98.
    Загрузить

  5. Новоселов А.А. О разделе риска. Материалы IV Всесоюзного семинара "Моделирование неравновесных систем", Красноярск, ИВМ СО РАН, 2001, с. 179-180.
    Аннотация
    Рассматривается задача о разделе риска в графе причинно-следственных связей. Сформулирована теорема представления для последовательных фрагментов графа.
    Загрузить


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014