Современные риск-системы
Современные риск-системы

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Новости

11 августа 2016
Размещена ссылка на новую статью 2016 года.
25 июня 2016
Размещена ссылка на новую статью 2016 года.
4 апреля 2016
Размещены ссылки на новые статьи 2015 и 2016 года.
29 января 2016
Размещена ссылка на новую статью 2015 года.
4 октября 2015
Добавлен файл иллюстраций в Excel к колонке РМКО, №4, 2015
1 сентября 2015
Размещена ссылка на новую статью 2015 года.
6 июля 2015
Добавлен файл иллюстраций в Excel к колонке РМКО, №3, 2015
27 июня 2015
Размещена ссылка на образовательный ресурс.
17 июня 2015
Размещена ссылка на новую статью 2015 года.
9 июня 2015
Размещена ссылка на новую статью 2015 года.
23 мая 2015
Обновлен файл иллюстраций в Excel к колонке РМКО, №2, 2015
6 мая 2015
Добавлена статья.
14 апреля 2015
Добавлен файл иллюстраций в Excel к колонке РМКО, №2, 2015

Теория риска есть теория принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. С математической точки зрения она является разделом теории вероятностей, а приложения теории риска практически безграничны. Наиболее продвинута финансовая область приложений: банковское дело и страхование, управление рыночными и кредитными рисками, инвестициями, бизнес-рисками, телекоммуникациям. Развиваются и нефинансовые приложения, связанные с угрозами здоровью, окружающей среде, рисками аварий и экологических катастроф, и другими направлениями.


Введение в теорию риска Здесь Вы найдете введение в теорию риска. Во введении сформулирована основная задача теории принятия решений в условиях риска и рассмотрен пример принятия решения о месте проведения пикника при неточном прогнозе погоды. Подробнее


Лекции по теории риска Далее представлены постоянно обновляемые и пополняемые тексты лекций по теории риска, читаемые студентам Сибирского Федерального Университета и других университетов города Красноярска. В лекциях рассмотрены

а также другие, более специальные вопросы. Подробнее


Загрузка лекций и файлов Иллюстрации, и некоторые другие материалы можно загрузить отсюда.


Публикации Более специальные вопросы теории и практических применений рассматриваются в монографии Математическое моделирование финансовых рисков: теория измерения и журнальных публикациях, вышедших в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах. Подробнее


Архивные иллюстрации В рубрике "Иллюстрация" внизу данной страницы размещаются различные иллюстративные материалы, посвященные теории риска и ее приложениям. Ранее публиковавшиеся в этой рубрике материалы хранятся в архиве иллюстраций. В нем представлены

  • вычисление индивидуального неприятия риска
  • понятие копулы двух переменных
  • диаграмма рассеяния двумерной нормальной выборки с различными значениями коэффициента корреляции
  • метод Монте Карло в применении к вычислению интегралов

и некоторые другие материалы. Подробнее


Справочник распределений В справочнике вероятностных распределений описаны наиболее распространенные типы распределений, а также приведены их характеристики, графики плотности и функции распределения, даны способы моделирования случайных величин с заданным распределением. Вот лишь некоторые примеры:

Подробнее


Избранные темы и иллюзии Далее представлены избранные темы теории вероятностей и теории риска, представляющие особый интерес по тем или иным причинам. Следующие темы чрезвычайно важны для практических приложений, однако редко освещаются в современных курсах:

А следующие темы посвящены распространенным иллюзиям:


Словарь терминов теории риска В кратком словаре предлагаются толкования основных терминов теории вероятностей, теории риска и их приложений. Вот лишь некоторые примеры:

Подробнее


Risk theory Многочисленные ссылки на другие источники в Интернете можно найти на английской версии данного собрания.


Новости и доска объявлений На доске объявлений размещается текущая информация: объявления, экзаменационные вопросы для студентов. В левой части текущей страницы находится блок новостей.


Контакт Прямой контакт с автором всегда можно установить отсюда.


В нижней части каждой страницы находится форма поиска Google, настроенная для поиска страниц, имеющих отношение к материалам данного сайта.




Иллюстрация

Допустимые портфели в задаче Марковица на критериальной плоскости.
Эффективная граница.

Перетащите мышкой инструменты (красные круги)


Эффективная граница в задаче Марковица.

В настоящей иллюстрации для заданных характеристик (ожидаемой доходности и дисперсии) трех статистически независимых рыночных активов показано строение допустимого множества задачи Марковица на плоскости дисперсия-доходность. Допустимое множество представляет собой внутренность показанной на рисунке параболы. Верхняя часть этой параболы представляет собой эффективное множество задачи.

Перетаскивая мышкой красные круги, изображающие рыночные активы, можно увидеть изменение допустимого множества задачи при изменении ее параметров.

Иллюстрируемая теория описана в лекции "Выбор инвестиционного портфеля".


Посмотрите другие иллюстрации.
Для просмотра иллюстрации необходим Flash

Пользовательского поиска

География посетителей

Locations of visitors to this page

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2016, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 11.08.2016