Современные риск-системы
Метод Монте-Карло: уточнение

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт


Метод Монте Карло: вычисление интеграла, уточнение.


В предыдущей иллюстрации был приведен пример вычисления методом Монте Карло определенного интеграла от плотности стандартного нормального распределения f на отрезке [-1,1]. Настоящая иллюстрация демонстрирует, как можно повысить точность результата, точнее - уменьшить его изменчивость. Для пояснения рассмотрим следующий рисунок.

В первоначальном варианте оценивалась вся площадь под графиком интергируемой функции, включая площадь прямоугольника, выделенного зеленым цветом. Однако, площадь этого прямоугольника может быть вычислена точно (она равна 2 m, где m = f(1)), и оценивать достаточно площадь голубой фигуры, прибавляя к ней для получения окончательного результата 2 m. Этот метод уточнения и использован в настоящей иллюстрации. Расчет показывает, что изменчивость результата (его стандартное отклонение) уменьшается при этом в 1.85 раза.

Дальнейшее уточнение метода Монте-Карло проилюстрировано здесь.

Подробное изложение теории метода Монте Карло и другие примеры его применения можно найти в соответствующей лекции "Метод Монте Карло"".


Пользовательского поиска

Начало Введение Лекции Загрузка Стресс Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2017, А.А.Новоселов Последние изменения внесены 28.03.2014